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中国坚定奉行独立自主的和平外交政策,尊重各国人民自主选择发展道路的权利,维护国际公平正义,反对把自己的意志强加于人,反对干涉别国内政,反对以强凌弱。中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己,也决不放弃自己的正当权益,任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果。中国奉行防御性的国防政策。中国发展不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度,永远不称霸,永远不搞扩张。

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尊敬的客户:

根据上期发〔2019〕18号文件精神,现将天然橡胶期权上市交易有关事项通知如下:

一、上市交易时间 

天然橡胶期权合约自2019年1月28日(星期一)起上市交易,当日8:55—9:00集合竞价,9:00起上市交易,交易时间与天然橡胶期货合约一致。

二、上市交易合约月份 

首批上市交易的天然橡胶期权合约月份为RU1905、RU1906、RU1907、RU1908、RU1909、RU1910、RU1911、RU2001对应的期权合约。

三、挂盘基准价 

新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日(1月25日)结算后发布,客户可自行通过上海期货交易所网站查询(www.shfe.com.cn)。

计算公式为二叉树定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。

、每次最大下单数量 

期权合约每次最大下单数量为100手。

五、行权与履约 

1)客户在每个交易日的交易时间,可以通过我司提供的交易终端或电话报单的方式对持有的期权持仓进行了结

了结方式

了结途径

受理时间

平仓

客户端

上海期货交易所规定的交易时间

电话报单

执行行权

客户端

上海

1)上市首日9:00-10:1510:15-11:3013:30-15:00

2)其他非到期日及到期日:2100-23:009:00-10:1510:15-11:3013:30-15:00

电话报单(我司代为执行)

到期放弃行权(非到期日无法放弃)

客户端

上海

到期日:2100-23:009:00-10:1510:15-11:3013:30-15:00

电话报单(我司代为放弃)

2)在每个交易日的交易时间客户可以通过交易终端和电话报单的方式提交行权前双向期权持仓对冲平仓行权后双向期货持仓对冲平仓履约后双向期货持仓对冲平仓“做市商期权持仓不自对冲”申请。

六、持仓限额管理 

期权合约与期货合约分开限仓。

非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。

具有实际控制关系的账户按照同一个账户管理。

标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 

标的期货合约交割月前第一月 

限仓数额(手,单边) 

限仓数额(手,单边) 

非期货公司会员 

客户 

做市商 

非期货公司会员 

客户 

做市商 

500

500

1000

150

150

300

七、公司交易保证金 

经公司研究决定,对天然橡胶期货期权合约公司默认交易保证金比例做如下规定:

交易所 

交易代码 

交易所保证金 

涨跌停板 

公司保证金 

上海 

RUC/RUP

9%

±7%

15% 

如因交易所规则的变化导致保证金比例收取标准发生变动,我司将根据交易所的相关规定做出适当调整。

八、相关费用 

天然橡胶期权合约公司默认交易手续费标准为6/手,平今仓暂免收交易手续费;天然橡胶期权行权(履约)公司默认手续费标准为6/手,行权前期权自对冲手续费为6/手,行权后期货自对冲暂免收手续费,做市商期权自对冲暂免收手续费。

九、合约询价 

客户可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于下表所示价差时,不得询价。

申报买价(单位:元/吨)

价差(单位:元/吨)

申报买价<500

Max(申报买价*14%,20)

500≤申报买价<1500

Max(申报买价*12%,70)

申报买价≥1500

Max(申报买价*10%,180)

 

十、套期保值交易头寸管理

天然橡胶期货和天然橡胶期权可以共用获批的套期保值交易头寸。

十一、交易所通知 

上海期货交易所

关于发布《上海期货交易所天然橡胶期货期权合约》及相关规则的公告请点击:

http://www.shfe.com.cn/news/notice/911332891.html

关于天然橡胶期权上市交易有关事项的通知请点击: 

http://www.shfe.com.cn/news/notice/911332894.html

 

祝您投资顺利。

中融汇信期货有限公司

二〇一九年一月二十二日

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